APIs


DES MODELES INDUSTRIALISES

Nous proposons des modèles quants sophistiqués sous forme d’outils industrialisés et simples d’utilisation pour éclairer la décision d’investissement. Appuyez-vous sur plus de 15 ans d’expertise et d’expérience pour créer des services innovants et placer la gestion du risque au cœur de vos processus.


UNE TECHNOLOGIE EPROUVEE

  • 17 ans de track record

  • Scannez 1.5 M de portefeuilles en 25 minutes

  • Optimisez un portefeuille en moins de 350 ms

  • Optimisez avec plus de 200 contraintes


SMART RISK APIs

Nous accompagnons les institutions financières dans la transformation de leurs métiers, en plaçant le risque au cœur de leurs processus de distribution et d’investissement. De la consolidation des données de marché à l’optimisation de portefeuilles, nos APIs plug & play améliorent les processus de conformité pre-trade, d’aide à la décision d’investissement et de communication aux investisseurs finaux.
Nos web services REST sont rapides, évolutifs, déployés dans le cloud ou sur site. Ils respectent les standards OpenAPI pour faciliter leur intégration.


Consolidation de données

  • Consolidation de sources multiples
  • Analyse de qualité des données et reporting automatique
  • Identification des données aberrantes
  • Complétion de données manquantes


Monitoring de Portefeuille

  • Alertes sur niveaux de risque
  • Analyse d’adéquation par rapport à un profil
  • Respect des contraintes règlementaires et métier
  • Opportunités de diversification
  • Identification des tendances de marché


Analyse de Portefeuille

  • Indicateurs de risque aggrégés
  • Analyse des déviations par rapport à une cible
  • Sources de risque et de performances
  • Expositions factorielles
  • Métriques règlementaires (PRIIPS, VaR, liquidité, SCR,…)


Optimisation de Portefeuille

  • Amélioration du profil rendement/risque et de la diversification
  • Contrôle du drawdown et du turnover
  • Combinaison de contraintes métiers et règlementaires
  • Identification de nouvelles opportunités d’investissement


Simulation

  • Scénarios de marché
  • Sensibilités du portefeuille
  • Stress-test historiques et hypothétiques
  • Génération de scénarios cohérents